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Alternative Methoden zur Modellierung der Volatilität von Rohstoffpreisen
Projektleiter:
Galler, Heinz P.; Prof. Dr.
Projektbearbeiter:
Dipl.-Vw. Jochen Schmitz
Finanzierung:
Haushalt;
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung von neuen Ansätzen zur Modellierung der Volatilität von Rohstoffpreisen. Standard GARCH Methoden können bei einigen Rohstoffen zu nicht-plausiblen Resultaten führen. Dieser Problematik gilt es Rechnung zu tragen. Weiter soll untersucht werden ob es zu Volatilitäts spill over Effekten auf den Rohstoffmärkten kommt.
Anmerkungen
Schlagworte:
Rohstoffpreisentwicklung, Volatilität, Volatilitäts spill over
Rohstoffpreisentwicklung, Volatilität, Volatilitäts spill over
Kontakt
Prof. Dr. Heinz P. Galler
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich - School of Economics and Business
Große Steinstr. 73
06108
Halle (Saale)
Tel.:+49 345 5523380
Fax:+49 345 5527191
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